期权复盘笔记20211125

  期权青云志    11月26日

日期 2021年 11月25日 星期四

 

 

按计划买回认购仓位，当前的行情需要点耐心。还是那句话，当前的50ETF，我无法预判什么时候涨，但我知道下面空间不大。我需要确保风来的时候，我在船上。

今年的年度目标已经超额完成，后边这个月也会减少操作。近期行情确实乏善可陈，今后一段时的复盘笔记未必每天都发。

聊一点支撑压力的体会。

当指数运行到前期低点附近，想卖出的交易者，会锚定前低这个价格作为参考，这时候股价稍微一停顿，卖出（做空）的交易者认为指数在前低位置获得了支撑，会再观察一下，卖出的意愿就会降低。场外准备入场的交易者，看见价格停顿，认为前期低部的支撑起到了作用，倾向于在这里买入。于是，原本计划卖出的投资者卖出意愿降低，观望的投资者进场，指数就真的获得了支撑。当很多人都这样想的时候，市场就真的这样了。

指数运行到前高附近，本身想卖出的交易者，也会锚定前高这个价格，这个时候只要是价格稍微一停顿，很多人就会认为这里有压力，价格冲过不去，卖出的意愿就会加强。场外准备入场的交易者也是，看见指数停顿，无法形成有效突破，倾向于在这里选择观望。原本计划买入的投资者买入意愿降低，卖出的意愿加强，指数就自然而然地被压力位置压制，从而产生回落，需要重新蓄势。

当前的50ETF就是处在这么一个尴尬的位置。它或许还有最后一跌，事情没有完美，保持合理仓位，我宁愿在场等风来！

 

标的表现

 

 

 

 

纪律：

控制仓位，耐心等待交易机会，

实值权利仓盈利前不开仓平值。

一个期权替代ETF持仓的方案：

 

仓位要点

基于60日线确定中线持仓方向，结合隐含波动率跟踪15分钟和60分钟K线（MA60）,用近月卖方虚值赚取时间价值。

市值标配：

一份市值标配=账户净值/1W份标的ETF

 以100W资金举例1倍杠杆=20张

多头市场底仓基于日线高于60日均线

40张季度月份深度实值购，跌破MA60，平仓30张

日内基于15分钟/60分钟K线调整近月仓位。

 

MA10升破MA60，20张近月LL卖沽，跌破MA60平仓。

MA10跌破MA60，20张近月HH卖购，升破MA60平仓。

突破15分钟/60分钟线H60买入2%资金的近月虚值一档认购，跟踪止盈。

空头市场底仓基于日线低于60日均线

10张季度月份深度实值购，跌到平值移仓到下一季度

日内基于15分钟/60分钟K线调整近月仓位。

 

MA10升破MA60，20张近月LL卖沽，跌破 MA60平仓。

MA10跌破MA60，20张近月HH卖购，升破MA60平仓。

跌破15分钟/60分钟L60，买入2%资金近月虚值一档沽对冲，跟踪止盈。

如过没有时间看盘，可以简化为卖出近月虚值三档认购+买入远月深度实值够的组合。(比例搭配1：1)

 

 

 

特别声明：

 

本文所提及证券为个人操作复盘记录，不作为投资建议。若依据本文内容交易，盈亏自负。

 

 

 

 
(责任编辑：期权号管家)