期权复盘笔记20211124

日期 2021年 11月24日星期三

今天ETF11月份期权最后交易日。很多朋友期待末日轮并没来。我昨天也在复盘的时候提醒了末日轮的风险。

300ETF 5.0行权价认购认沽双双归零。再一次验证了末日轮的风险。 5.0购下午曾有一波不错的表现（最后依然摆脱不了归零运），这种拼手速的行情，不是我能把握。

具体到今天的交易早盘冲高先是减了2/3仓位的买购，随后以每张100的差价逐步买回认购。在下午到达前高3.28附近再次降低仓位。茅台从上午就表现强势，下午更是放量站上年线。50ETF日线来看，MACD零轴附近的金叉，技术上看多的理由又有了。别忘了大金融还在地上趴着呢，这些大家伙动一动，会怎样呢。

且行且珍惜吧，记住我这句话，50ETF你不做多无所谓，

千万别贸然做空。

标的表现 50ETF日线0轴附近MACD金叉

510050周线

510050日线

510050 60分钟

期权表现

12月3100购

12月份3200沽

波动率指数

市场表现

当日交易及持仓

纪律：

控制仓位，耐心等待交易机会，

实值权利仓盈利前不开仓平值。

一个期权替代ETF持仓的方案：

仓位要点	基于60日线确定中线持仓方向，结合隐含波动率跟踪15分钟和60分钟K线（MA60）,用近月卖方虚值赚取时间价值。
市值标配：	一份市值标配=账户净值/1W份标的ETF 以100W资金举例1倍杠杆=20张
多头市场底仓基于日线高于60日均线	40张季度月份深度实值购，跌破MA60，平仓30张
多头市场底仓基于日线高于60日均线	日内基于15分钟/60分钟K线调整近月仓位。 MA10升破MA60，20张近月LL卖沽，跌破MA60平仓。 MA10跌破MA60，20张近月HH卖购，升破MA60平仓。突破15分钟/60分钟线H60买入2%资金的近月虚值一档认购，跟踪止盈。
空头市场底仓基于日线低于60日均线	10张季度月份深度实值购，跌到平值移仓到下一季度
空头市场底仓基于日线低于60日均线	日内基于15分钟/60分钟K线调整近月仓位。 MA10升破MA60，20张近月LL卖沽，跌破 MA60平仓。 MA10跌破MA60，20张近月HH卖购，升破MA60平仓。跌破15分钟/60分钟L60，买入2%资金近月虚值一档沽对冲，跟踪止盈。
如过没有时间看盘，可以简化为卖出近月虚值三档认购+买入远月深度实值够的组合。(比例搭配1：1)

特别声明：

本文所提及证券为个人操作复盘记录，不作为投资建议。若依据本文内容交易，盈亏自负。

(责任编辑：期权号管家)