文章资讯 / 策略

日期：2021-10-31 18:27:18 点击：71 好评：0

不贪暴利做好风控万物有法大道至简市场能精准预测吗？期权策略越复杂越好吗？在接下来两个月的走势中，主力合约先涨到3750元/吨，远月合约贴水85元/吨，接下来5天主力合约跌...

日期：2021-10-31 17:37:36 点击：63 好评：0

投资者可根据实际情况进行修正看涨期权的上下限边界上限某股票现在的价格是5.2元，对应的认购期权还有105天到期，无风险利率为2%，行权价格为5的实值认购期权（对于虚值认购期...

日期：2021-10-31 17:24:05 点击：77 好评：0

期权和期货作为衍生品中最主要的风险管理工具，总是会被投资者拿来对比。那么它们的具体差异在哪里呢？本文将从市场交易概况以及工具运用的差异两方面入手，对期权和期货的进...

日期：2021-10-31 17:17:18 点击：169 好评：0

结合Longstaff-Schwartz方法可大大提升定价过程的效率 A 美式期权和欧式期权的区别蒙特卡洛方法又称随机抽样或统计试验方法，属于计算数学的一个分支，最早应用于20世纪40年代中期的...

日期：2021-10-31 17:07:46 点击：183 好评：0

引言拨开云雾，方能看得清楚。降维打击，方能精确制胜。期权的大维度不外乎定价、策略和希腊字母。期权策略最关心的无非是价格的影响因素和变动趋势。希腊字母更多用于风险控...

日期：2021-10-31 17:05:24 点击：88 好评：0

指数中隐含的期权投资者对标的走势的看法可以应用到标的实际交易当中 A 芝加哥偏斜指数计算公式与VIX指数一样，SKEW指数也是由CBOE推出的，两者通常可互为补充，在全面反映市场运...

日期：2021-10-31 16:34:07 点击：151 好评：0

敏感性参数是期权衍生品特有的属性，它从定量角度解释了各个定价因素对期权价格的影响程度，在期权交易中发挥着重要作用。本文在介绍敏感性参数的前提下，解释了如何从敏感性...

日期：2021-10-31 16:14:33 点击：176 好评：0

十年磨一剑，买方利器也需精准出击，精细打磨。期权买方风险有限，倍数获利，资金占用率低，是投资者的绝佳武器。那么，投资者应该如何选择合约和时机，获得收益呢？ A买方两...

日期：2021-10-31 16:09:47 点击：160 好评：0

二者之间除深度实值部分外无明显区别 [期权定价模型] 目前国内已经上市或计划上市的期权品种中，50ETF期权为欧式现货期权，大商所的豆粕期权、玉米期权，以及郑商所的白糖期权、...

日期：2021-10-31 16:06:01 点击：123 好评：0

基差点价交易，是指在现货贸易中贸易商对现货的定价基于期货价格+基差而确定的交易。在实际操作中，企业买家要在固定的期限内在期货盘面上点价，该点价+基差便是最终的现货价...