期权复盘笔记20211213

日期 2021年 12月13日星期一

早盘的一波诱多着实吓人，却又在情理之中。原因在周末的复盘有说到，不再重复。

只是周末注册制的消息和经济工作会议让早盘的躁动有点猛烈。

标的表现

50收盘收成这样，也验证了周末的判断。3.40一线的压力不容小觑，想要过去也非一日之功。周末偏空的双卖，经历了考验，上冲无果后先减掉了卖沽3200，加了卖购3500，日内做了一笔300的5250沽。收盘前这些仓位统统平掉，只留下一点3月3400卖购。耐心等回踩（3.33-3.30）接回买购仓位。

当日交易及持仓

纪律：

控制仓位，耐心等待交易机会，

实值权利仓盈利前不开仓平值。

一个期权替代ETF持仓的方案：

仓位要点	基于60日线确定中线持仓方向，结合隐含波动率跟踪15分钟和60分钟K线（MA60）,用近月卖方虚值赚取时间价值。
市值标配：	一份市值标配=账户净值/1W份标的ETF 以100W资金举例1倍杠杆=20张
多头市场底仓基于日线高于60日均线	40张季度月份深度实值购，跌破MA60，平仓30张
多头市场底仓基于日线高于60日均线	日内基于15分钟/60分钟K线调整近月仓位。 MA10升破MA60，20张近月LL卖沽，跌破MA60平仓。 MA10跌破MA60，20张近月HH卖购，升破MA60平仓。突破15分钟/60分钟线H60买入2%资金的近月虚值一档认购，跟踪止盈。
空头市场底仓基于日线低于60日均线	10张季度月份深度实值购，跌到平值移仓到下一季度
空头市场底仓基于日线低于60日均线	日内基于15分钟/60分钟K线调整近月仓位。 MA10升破MA60，20张近月LL卖沽，跌破 MA60平仓。 MA10跌破MA60，20张近月HH卖购，升破MA60平仓。跌破15分钟/60分钟L60，买入2%资金近月虚值一档沽对冲，跟踪止盈。
如过没有时间看盘，可以简化为卖出近月虚值三档认购+买入远月深度实值够的组合。(比例搭配1：1)

特别声明：

本文所提及证券为个人操作复盘记录，不作为投资建议。若依据本文内容交易，盈亏自负。

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