今天市场的赚钱效应还是不错，有接近20个行业板块（大智慧行业板块共48个）涨幅超过1%。上证指数还收了个光头阳。
反观50ETF表现差强人意，其实收盘看也就是调了2分钱。今天无论日线还是小时线都到了交易体系的核心买入位置（60日均线的回踩）。那么今天的操作就只有开仓。
操做预案：如果三日内收盘有效跌破60日均线，我会减仓移仓。
昨天看到下面一段话，挺符合当下的市场。
标的表现
510050周线
510050日线
510050 60分钟
期权表现
12月3000购
3月份3200沽
波动率指数
市场表现
当日交易：
继续逢低加仓。
纪律：
控制仓位，耐心等待交易机会，
实值权利仓盈利前不开仓平值。
一个期权替代ETF持仓的方案：
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仓位要点
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基于60日线确定中线持仓方向，结合隐含波动率跟踪15分钟和60分钟K线（MA60）,用近月卖方虚值赚取时间价值。
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市值标配：
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一份市值标配=账户净值/1W份标的ETF
以100W资金举例1倍杠杆=20张
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多头市场底仓基于日线高于60日均线
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40张季度月份深度实值购，跌破MA60，平仓30张
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日内基于15分钟/60分钟K线调整近月仓位。
MA10升破MA60，20张近月LL卖沽，跌破MA60平仓。
MA10跌破MA60，20张近月HH卖购，升破MA60平仓。
突破15分钟/60分钟线H60买入2%资金的近月虚值一档认购，跟踪止盈。
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空头市场底仓基于日线低于60日均线
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10张季度月份深度实值购，跌到平值移仓到下一季度
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日内基于15分钟/60分钟K线调整近月仓位。
MA10升破MA60，20张近月LL卖沽，跌破 MA60平仓。
MA10跌破MA60，20张近月HH卖购，升破MA60平仓。
跌破15分钟/60分钟L60，买入2%资金近月虚值一档沽对冲，跟踪止盈。
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如过没有时间看盘，可以简化为卖出近月虚值三档认购+买入远月深度实值够的组合。(比例搭配1：1)
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特别声明：
本文所提及证券为个人操作复盘记录，不作为投资建议。若依据本文内容交易，盈亏自负。
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