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股指期权勒式组合策略研究

分析策略交易原理和理解跨式组合的损益结构 本文主要介绍勒式组合期权策略在沪深300指数中的应用情况，并对股指期权主力合约进行回测，对比买入勒式组合与卖出勒式组合策略，分...

短期Shibor重回低位

4月7日，隔夜、1周、2周、1年期Shibor分别上涨3.40、1.90、10.00、0.10个基点，报收1.3740%、1.9970%、2.0460%、2.6490%。1个月、3个月、6个月Shibor分别下跌0.80、0.40、0.40个基点，报收2.3220%、2.4100...

技术解盘

IF 重启升势 上周IF加权突破下降通道的上轨后迎来5连阳，同时也结束了1月中旬以来的回调态势。均线方面，MA5、MA10与MA20均转为向上，均线系统修复较为充分。指标方面，MACD红柱持续...

股指表现分化 把握结构性机会

3月以来，股指期货市场企稳反弹，指数表现依旧分化，其中IM和IC表现偏强，IF和IH走势偏弱，市场结构性特点仍然突出。笔者认为，二季度经济基本面会加速修复，进而推动指数上行，...

债市下行压力增大

宏观预期转暖 近期，随着数据端的持续改善，宏观预期回暖，市场情绪有所改善。3月份以来，虽然十年期国债收益率小幅下行，但整体仍处于上升通道。后续投资者需继续关注数据表...

向上难度较大

上周，易盛农期综指延续反弹态势，涨幅进一步扩大。截至上周五，易盛农期综指报收于12012.40点，周内指数最高报收于1212.73点。 图为易盛农期综指日线 棉花方面，重心企稳回升。新...

期指减仓上行

上周A股市场呈现单边上扬走势，上证指数自3270点一线持续走高，并突破3300点整数关口，最高涨至3328.85点，当周收报3327.65点。截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约当周分别上涨1.64%、...

贵金属 重心将继续上移

回顾一季度，在海外经济衰退预期和美联储降息预期等反复下，12月贵金属价格先扬后抑，3月在硅谷银行危机事件影响下，随着市场恐慌情绪的蔓延，黄金、美债等避险资产大幅反弹，...

二季度油脂潜在利多浮出水面

美国硅谷银行倒闭引发资本市场恐慌，国内三大油脂期货均跌至近几个月来低点，但随着美国监管层出手援救，资本市场恐慌情绪缓解，加之欧佩克+意外减产，原油价格大幅上涨，引领...

避险资产配置价值凸显

自3月9日硅谷银行风险事件以来，市场恐慌情绪快速发酵后随着监管当局及时介入有所平息。短期看，全面爆发金融危机概率不大，避险资产配置价值凸显。 3月9日，硅谷银行以18亿美元...