文章资讯 / 策略

日期：2021-10-30 17:30:30 点击：213 好评：5

期权有一个重要的指标叫隐含波动率（IV），是根据将期权的市场价格代入标准BS期权定价模型计算出来的。由于BS模型假定标的资产价格服从对数正态分布，收益率服从正态分布，所以...

日期：2021-10-30 17:18:18 点击：201 好评：0

期权作为新兴起的衍生工具，很多投资者甚至专业的期货交易者都觉得无从下手，实际操作效果多数情况下也都不尽如人意。本文从初学者的角度来讲解一下期权的基本运用策略即买入...

日期：2021-10-30 16:48:51 点击：86 好评：0

在金融衍生品中，目前使用较为普遍的对冲工具就是期货和期权。对于大多数企业而言，期货比较熟悉，期权属于新生事物。不管是期货套保还是期权套保，作为金融工具都存在一定风...

日期：2021-10-30 16:29:43 点击：72 好评：0

根据市场环境灵活进行期货做空、期权合成空头、买入看跌期权、卖出看涨期权等操作保值型对冲保值型对冲是指无论现货后市涨跌，价格波动都能被对冲，从而实现期初的保值目的...

日期：2021-10-30 16:28:55 点击：178 好评：0

二叉树/二项树期权定价模型（binomial options pricing model）在金融中，二项树期权定价模型提供了一个期权定价的通用数量模型。二项树模型最早由Cox, Ross, Rubinstein于1979年提出。这个模型...

日期：2021-10-30 16:26:18 点击：120 好评：0

在衡量期权组合风险的时候，若用希腊字母来表示期权的风险指标，原本繁多复杂的期权交易和持仓就会显得简洁明了。在交易中，投资者不仅要关注做多做空多少手不同的期权合约，...

日期：2021-10-30 16:16:39 点击：200 好评：0

以不变应万变股票多因子策略下，阿尔法最终都会变成贝塔，那是因为这个超额收益因子失效了。期货行情多变，最适用的套保策略也要择机调整。调整后的策略，肯定会面临新的风险...

日期：2021-10-30 16:13:08 点击：158 好评：0

8、看跌逆比率价差 Put Ratio Back Spread： 1、使用时机行情背景：适用于波动率较高且标的价格快速下跌的行情；适用于短期交易，持仓时间不宜过长。 2、权利金收付：收入权利金。...

日期：2021-10-30 16:03:41 点击：203 好评：0

1、牛市看涨价差Bull Call Spread 1、使用时机（1）看好市场，预期标的物大涨不易，有小涨格局 2、权利金收付：付出权利金。 3、风险与收益：收益有限，风险有限。 4、到期损益图：...

日期：2021-10-30 15:59:07 点击：95 好评：0

本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了...