文章资讯 / 策略

日期：2021-10-31 11:35:28 点击：109 好评：0

2019年期权市场进入加速发展阶段，品种愈加丰富，品种间投资机会涌现。投资者不仅可以利用期权独有优势，使用期权替代期货改进原有策略绩效，也可参与单个期权波动率交易机会、...

日期：2021-10-31 11:29:02 点击：119 好评：0

本文对期权双重跨期价差策略以及跨期价差与跨式价差、蝶式价差、比率价差的组合策略逻辑进行了简要阐述，通过举例对其应用进行说明，具有一定的参考价值。 A双重跨期价差在卖...

日期：2021-10-31 11:02:36 点击：160 好评：0

静态的交易策略是基于自己的主观预判，需要被动接受市场走势的严峻考验，因此需要一种基于市场反馈的动态交易策略。这种策略最好攻防兼备，一开始是低仓位和低成本的，然后能...

日期：2021-10-31 10:55:20 点击：100 好评：0

1993年，美国芝加哥期权交易所（CBOE）根据标普100指数期权（OEX）价格构建了波动率指数（VIX）。在金融风暴或严重危机事件发生之前，VIX就会逐步上升，直到风暴发生当日达到最高点...

日期：2021-10-31 10:37:42 点击：182 好评：0

因为期权合约众多，使用期权进行投资组合管理时，持有的期权持仓往往十分复杂。然而，通过期权Greeks不但能将复杂的持仓概括为几个简单的曝险因子，简化投资决策过程，而且能对...

日期：2021-10-31 10:19:05 点击：84 好评：0

中性市场，就是股票横盘或期货区间振荡，可以说是市场上持续时间最长的一类行情。在缺乏基本面驱动的这段时间里，价格在区间内随机游走，投资者踩错短期高低点的事情屡屡发生...

日期：2021-10-31 10:11:16 点击：162 好评：0

1月28日，全球首个天然橡胶期权产品在上海期货交易所挂牌交易，产业链上相关企业再迎精细化的风险管理工具。本文介绍了天然橡胶期权合约，并从定价模型、保证金收取及行权方式...

日期：2021-10-31 10:05:50 点击：53 好评：0

持有股票的投资者担心什么？持有股票的投资者最担心股价持续下跌，导致买高卖低，造成巨大损失。那么如何才能避免或减轻这种情况的发生呢？使用期权就可以有效减轻股价持续下...

日期：2021-10-31 09:45:58 点击：104 好评：0

操作前应制定完备的风险控制预案 A 期权展期操作的理论基础期权展期收益的理论基础就是随着期权到期时间的减少，在其他条件不变或不发生大的变化时，期权时间价值不断减少，表...

日期：2021-10-31 09:41:09 点击：71 好评：0

猪年的股市红包行情不知不觉持续了一个季度。过去的几个月，除了股票收益节节攀升，市场最为关注的莫过于50ETF看涨期权的倍数效应。3月末大量虚值看涨期权到期无收益，投资者不...