文章资讯 / 策略

日期：2021-10-31 16:01:57 点击：184 好评：0

价差波动幅度扩大为投资者提供交易机会 A 跨期套利策略简介跨期套利策略通常由同一品种的不同到期月份期货合约构成，根据两个合约间价格差异变化，买入一份合约同时卖出一份合...

日期：2021-10-31 15:42:25 点击：166 好评：0

以日历化方式构建期权组合是最基本的期权策略形式，这类期权组合通常具有风险和收益均有限的盈亏特征，在实际应用中非常广泛。然而，通常被市场忽略的是，期权日历化除了是一...

日期：2021-10-31 15:17:51 点击：91 好评：0

比率类期权组合，是指期权组合或期货与期权组合中买卖数量不同的策略，这类组合以设置对冲比率为工具，尝试在风险与收益之间寻找均衡，使得这类策略极具创造力。本文在介绍比...

日期：2021-10-31 15:08:08 点击：199 好评：0

看涨期权的价格相对于看跌期权的价格存在一种平衡关系，即看涨和看跌期权的平价关系。如果看涨和看跌期权背离这种平衡关系，就会有套利机会出现，套利者就可以获得无风险的套...

日期：2021-10-31 14:54:45 点击：172 好评：0

随着国内棉花期权仿真交易的展开，棉花期权上市被渐渐提上日程。棉花期权上市后，对期货市场来说无疑有着重大利好，可操作标的将有所增加，可用策略也将有较大拓展。不过，对...

日期：2021-10-31 14:50:45 点击：55 好评：0

到期日，是指期权合约可供交易的最后一个交易日。基于期权多维定价和行权制度，到期日的期权价格变化相对复杂，而这也赋予交易者某些特殊的交易机会。行权套利机会行权套利...

日期：2021-10-31 14:48:38 点击：52 好评：0

把握价差扩大带来的交易机会 [跨期价差概述] 跨期价差又叫时间价差，指的是在不同到期月份期权合约之间的套利，因此是一种水平价差。同样，跨期价差也有多头和空头之分。跨期价...

日期：2021-10-31 14:47:38 点击：98 好评：0

相较于前两年波动率不断走低的行情而言，今年期权市场的卖方则面临更多的挑战，无论是50ETF还是商品行情都受到外部宏观大环境的影响而变得加剧。在波动加剧、跳空频现的市场，...

日期：2021-10-31 14:43:50 点击：190 好评：0

期权交易中，隐含波动率在不同的行权价和不同期限呈现出明显的结构形态，交易者可以捕捉到波动率曲面形态的变化，即根据当前的波动率动态结构与历史数据进行对比，从而发现交...

日期：2021-10-31 14:42:10 点击：97 好评：0

随着期权衍生产品的流行，越来越多的企业尝试利用期权管理价格风险，一方面降低了企业资金压力，另一方面丰富了保值模式。更重要的是，期权还能解决价格波动之外的一些经营风...