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你的套利是内因套利吗？

本小节从外延不同、隐含假设的不同、“众的莫归”与“人多力量大”这三个方面归纳内因套利与关联套利的不同。...

内因套利与对冲操作的流程

内因套利与关联套利（对冲）的驱动力不同，故操作流程也不一致。...

套利机会的扩展

在期货与期权交易里，套利是十分重要的一种交易方式。...

期货分析的基本面与技术面之辨

什么是技术分析呢？笔者认为技术分析是在三大假设基础上，通过市场价格、成交量等图表信息的归纳总结来判断未来走势概率的方法。...

期权价差——策略多面手

期权价差是一个比较宽泛的概念，广义地讲，把同一标的物的多种期权放在一起来实现某种具体的风险收益特征，这就是期权价差策略。...

用价差策略减少保证金占用

“股指跌下来了，我卖出的看跌期权保证金不足了，该怎么办？”针对这样的情况我们建议买入一个更虚值的看跌期权。...

分析期权也要看商品供求

供求定律是商品定价中的基本规律，它在期权投资过程中的作用也是重大的。用期权来捕捉商品的高点与低点需要一点耐心来等待恰当的时机。...

别接大气球！警惕波动率陷阱

这些股票的期权有一个特点：在有消息将要曝出时，即使股票价格本身不动，期权价格也有可能大幅波动。在这时，市场预期股价会大幅波动，隐含波动率往往很高，即使股价本身不动，期权的...

熊市太极：熊市看跌期权价差

熊市看跌期权价差策略是指买入某一个标的的看跌期权，同时卖出一份同一标的、同一到期月份和执行价格更低的看跌期权。该策略是一种垂直价差策略，又因为该策略会付出净权利金，所以该...

基本面分析派利用期权进行事件交易

在基本面分析派的视角里，基本面的重大事件对标的物价格是有重要影响的，比如重要经济数据的发布对股指有重要影响，公司经营数据的发布对股票有重要影响，美国农业部的供需报告对大豆...