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期权交易老是亏?这篇赢利真谛分析你得看看

交易的真谛 美国曾针对交易所不同风格客户多年的期货交易结果做过一个客观详实的统计，其结果是： 100位做交易的人中，有70位是稳定赔钱的，有20位能保本不亏，只有10位能实现盈...

期权深度实值合约的功能

杠杆倍率无限大且会变动是投资者接触期权容易被吸引的主要原因,很多经典案例都是击中了胜率极低极低的彩票而被疯狂传颂,这些期权合约都是初始买入权利金很低的深度虚值合约,而...

商品期权蝶式套利机会分析

期权套利策略潜在风险较低，应用前景广阔 期权套利策略，主要有转换套利策略、垂直套利策略、跨式套利策略和蝶式套利策略。其中，期权转换套利策略是期权和期货之间的套利。垂...

期权界的腐竹与豆浆

豆浆，由大豆用水泡涨后磨碎、过滤、煮沸而成。 腐竹，是将豆浆加热煮沸后，经过一段时间保温，表面形成一层薄膜，挑出后下垂成枝条状，再经干燥而成。 腐竹与豆浆，外表差异...

如何防范Gamma风险

Gamma风险，指的是标的资产在临近到期前的微小变动，便会对期权价格造成极大影响。这是期权交易的一类特殊风险，对于期权卖出者而言，这相当重要，因为它预示着临近到期时很难...

浅析商品期权无风险套利

商品期权市场并非完全有效市场，因此仍存在较多的套利机会，通过进行统计，确实存在不少的套利机会。 平价套利 对于平价套利，欧式期权存在平价公式，根据此公式可以在市场上...

标的物价差对期权交易的影响

价差的收敛与扩散会直接影响方向性策略的损益 期权标的物 进入主题前，我们首先定义几个概念。 名义标的物 期权产品合约中明文规定的标的物。如所有月份上证50ETF期权标的物均为...

合理利用Greek因子进行期权交易

IV越高，越适合做买方；IV越低，越适合做卖方 期权的Greek因子是指Delta、Gamma、Theta、Vega等描述期权价值随着各个变量的变化而发生变化的参数。Greek因子主要应用于期权组合的风险管理...

期权买方策略量化解析

2017年3月，豆粕期权正式上线，8月7日是首个主力合约到期日。夏季以来，豆粕期货合约季节性波动如期而至，跳空长红和宽幅振荡再一次让人们对市场深深敬畏。白糖期货在政策预期兑...

如何利用期权跨期价差分析市场情绪

本文通过对期权跨期价差的定义与分解，对期权的跨期价差每个部分进行推导分析。利用存在的异常跨期价差，分析投资者对于标的期货的市场情绪。 以大商所豆粕期权为例子，构建以...