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浅析期权波动率交易策略的基本原理

实际应用当中，波动率有均值回归的原理和聚集效应的特征，投资者通过应用这些原理和特征，构建期权的波动率交易策略。在波动率较高的位置做空波动率，在波动率较低的位置做多...

饲料企业利用场外期权“组合拳”管理风险

场外期权作为近年来发展较快的衍生工具之一，以其灵活的应用能力逐渐成为现货企业规避风险的重要选项，也是衍生品市场服务实体经济的重要抓手。但是对于多数企业来说，期权工...

股指期权择时对冲策略应用分析

基于GARCH、EWMA模型选择买权和卖权的方法表现较差 期权作为非线性的投资工具，为投资者提供了精细化管理风险的选择。期权对冲方式可以分为静态对冲和动态对冲，静态对冲效果更多...

沪深300反弹受挫 卖出虚值看涨期权

5月20日，沪深300指数以一根大阳线的形式，实现了向上突破。本次突破的压力位，系月初超跌反弹时形成阶段高点，此时沪深300已触及3月中下旬形成的振荡区间下沿（箱体压力位）。...

股指向好 择机卖出虚值看涨期权增强收益

4月之前市场的大幅回落基本反映了国内最坏的经济状况，后期随着全国疫情的好转、一系列稳经济措施的快速落地，国内经济有望继续复苏，沪深300指数呈现振荡或振荡上行的概率相对...

场内期权为中小化工企业撑起“保护伞”

随着商品期权的推广普及，中小贸易商利用其策略多样、灵活和精准化风险管理的特点，逐渐在现货贸易中嵌入期权等衍生品，将期权及期权组合转换成现货定价方式，帮助下游客户进...

期权交易策略全解

妈妈我想考100分 编辑整理，来源于知乎 期权基本策略 一、方向性策略 A､看涨策略 1、买入看涨期权 2、卖出看跌期权 3、牛市看涨价差 4、牛市看跌价差 B､看跌策略 5、买入看跌期权...

期权每日行情7月1日

7 月 1 日上证 50ETF 现货报收于 3.058 元，下跌 0.36% ，上证 50ETF 期权总成交面额 562.068 亿元，期现成交比为 0.18 ，权利金成交金额 11.179 亿元；合约总成交 1838082 张 , 较上一交易日减少...

“几千元即可开户做期权”｜证监会：财经大V诱导交易被三罪公诉

近日，上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某，因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权，被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮...

期权每日行情6月30日

6 月 30 日上证 50ETF 现货报收于 3.069 元，上涨 1.69% ，上证 50ETF 期权总成交面额 937.111 亿元，期现成交比为 0.26 ，权利金成交金额 18.407 亿元；合约总成交 3070818 张 , 较上一交易日增加...