文章资讯 / 策略

日期：2021-11-04 10:15:08 点击：72 好评：0

一、牛市价差组合 1.策略介绍牛市价差组合分为认购牛市价差和认沽牛市价差（本文以认购牛市价差为例）。认购牛市价差组合指选择一对相同到期时间不同行权价的认购期权，分别买...

日期：2021-11-04 10:11:23 点击：130 好评：0

豆粕和白糖期权即将上市，商品期权作为新的金融衍生工具，将为商品投资者提供更多的投资和避险功能。我们知道，不同于期货的线性损益特征，期权的损益状况为曲线，买方和卖方...

日期：2021-11-04 09:54:40 点击：94 好评：0

2017年3月17日，证监会宣布豆粕期权将于3月31日在大商所挂牌交易，白糖期权将于4月19日在郑商所挂牌交易，国内商品期权上市事宜终于尘埃落定。理论上讲，商品期权与早已成功上市两...

日期：2021-11-04 09:45:05 点击：86 好评：0

此策略更适用于在行情小幅波动时增强收益豆粕、白糖期权即将上市，我国场内期权迎来两位重要成员。随着新品种的上市，期权学习再掀热潮。期权为何如此受追捧呢？首先，作为...

日期：2021-11-04 09:25:59 点击：176 好评：0

期权日历价差(包含对角价差) 策略可分为买入日历价差(Debit Calendar Spread)和卖出日历价差（Credit CalendarSpread）。买入日历价差是指卖出近期期权合约同时买入相同协定价格的标定资产的...

日期：2021-11-03 17:51:25 点击：83 好评：0

随着商品期权的上市，波动率逐渐成为市场关注的热点之一，它是指资产在某一时间段内收益率的年化标准差。作为一个统计概念，波动率刻画了资产价格的波动程度，是对资产收益率...

日期：2021-11-03 17:44:51 点击：86 好评：0

波动率（下文中波动率都是指期权的隐含波动率），在期权交易中有着极其重要的作用，卖出高波动率期权，买入低波动率期权，已经成为选择期权的衡量标准。然而问题在于，如何判...

日期：2021-11-03 17:37:13 点击：182 好评：0

可进行多种组合，满足投资者不同风险偏好在上海证券交易所挂牌交易的50ETF期权，自上市以来运行平稳，流动性、定价效率逐步提高，参与人数不断增加，成交量、持仓量稳步提升，...

日期：2021-11-03 17:26:58 点击：55 好评：0

要谨慎考虑Call与Put的选择、行权价的位置以及标的价格波动率垂直价差策略是最基本的两腿期权策略，又名垂直套利，简称垂差。垂差的构成很简单，任选同一到期日、不同行权价的...

日期：2021-11-03 17:08:45 点击：203 好评：0

选择执行价和到期日时，需从保险效用、成本和自身风险承受能力等方面权衡 A 市场上常用的三种对冲工具新股中签意味着天上掉馅饼，但数千万元市值的股票底仓，就必须承受股价波...