文章资讯 / 策略

日期：2021-11-04 17:23:40 点击：161 好评：5

一、50ETF低波动的起因 iVIX指数，即中国波指，是上交所利用期权的隐含波动率计算得出的跟踪50ETF波动的指数，10月19日其点位是15.64%， 2015年2月9日50ETF期权交易上市以来iVIX指数的最高...

日期：2021-11-04 17:13:02 点击：168 好评：0

期权对于国内投资人而言，属于新的交易工具。虽然期权与期货都具有未来的特性，但交易方式却有较大差异。期货属于线性交易，即标的资产的上涨与下跌对期货的报酬率相同，投资...

日期：2021-11-04 17:05:34 点击：223 好评：0

在上一期的文章中，我们介绍了在进行期权铁鹰式价差策略实证分析过程中的一些思路，以及策略执行结果的大致分析。本期我们将就策略实证分析过程中的一些具体操作细节进行讨论...

日期：2021-11-04 16:43:31 点击：112 好评：0

波动率（volatility）是衡量标的物的价格变化快慢的变量。如果在短期内标的物或期权价格有可能发生大幅度变化，我们就说这个标的物是高波动的（volatile）。期权定价模型需要的是在...

日期：2021-11-04 16:33:47 点击：236 好评：0

在上期的期权到期日交易策略中，我们提到随着到期日临近,期权价格会大幅下跌，因此若在临近到期日前买入期权并持有到期，那么期权到期时可以赚取内在价值与权利金成本的差额而...

日期：2021-11-04 16:24:14 点击：215 好评：0

伴随着2017年新年的钟声即将敲响，我们也迎来了豆粕期权与白糖期权即将上市的消息，然而，投资者如何更好地运用商品期权为自己套期保值、获取利润成了市场焦点。面对商品期权的...

日期：2021-11-04 15:50:58 点击：87 好评：0

波动率，是期权衍生品中最为重要的概念；波动率交易，也是期权特有交易方式之一，是指基于对波动率的分析和预测而进行的交易。它削弱了标的资产价格变动对策略的影响，主要依...

日期：2021-11-04 15:41:22 点击：168 好评：0

行权量相较标的期货持仓量、成交量的比值较高，但并未对标的期货交易造成明显影响行权是期权特有的一种头寸了结方式，期货期权行权后将转化为相应的期货持仓。本文对CME农产品...

日期：2021-11-04 15:17:29 点击：233 好评：0

高水平的技术分析配合适当的交易策略时间价值难以量化随着50ETF期权的蓬勃发展，白糖、豆粕商品期权的即将推出，期权这一国际衍生品市场中的基础性风险管理工具，渐渐引起投资...

日期：2021-11-04 15:07:53 点击：112 好评：0

导读：期权的无风险套利机会主要来源于期权价格与理论发生偏离，使原本合约及合约间的价格平衡遭到破坏，继而产生风险为零，收益恒为正套利策略。由于期权的价格在图形上看...