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攻守兼备的比例价差策略

国内商品期权上市以来，市场参与度和流动性越来越高，其策略组合结构灵活，行情适应性强的特点也逐渐得到发挥。本文中，我们以白糖比例价差策略为例，来分析在面临较为复杂的...

期权策略详解之：单腿策略

1、买进看涨（认购）期权（Long Call）： 1、 使用时机 （1） 预期后市将大涨。 （2） 市场波动率正在扩大（不适用于市场波动率收窄的市况）。 （3） 愿意利用买进期权的优势，即有限...

Gamma Scalping策略的构建

Gamma Scalping是一种优化的区间振荡期权交易策略，在保持Delta中性的情况下，通过动态调整期权组合的头寸，以达到做多Gamma的目的。在期权定价中，期权的价格变动和希腊字母的关系可...

实值期权在套保中的运用

今年第一季度，受市场对中美经贸磋商预期乐观、猪瘟蔓延使得终端消费不佳等因素的影响，豆粕现货价格持续走弱，期货盘面价格则低位振荡。在基差走弱的情况下，油厂传统的卖出...

卖出期权展期收益实证分析和风险规避

采用适合自己的操作策略，谨防贪多嚼不烂的误区 [展期收益的基础] 展期收益的基础是时间和执行价格具有投资价值，时间周期和执行价格不同，期权合约价值也不同。金融衍生品之所...

构建熊市价差 应对价格回落

东北产区玉米集中上市 A 国内供应持平去年 消费有望提升 美国农业部（USDA）11月最新月度报告中，将2018/2019年度全球玉米预计产量数据小幅上调至11.25亿吨，同比增长约4.17%。其中对美...

浅析期权套期保值的优劣势

期权套保相对期货套保存在很多优势，但期权套保相对期货套保绝对的优势是不存在的，期权和期货一样也仅仅是一种策略工具，最终交易结果的好坏还是要建立在对行情分析的基础之...

50ETF期权不同交易策略的比较研究

本文主要比较了牛熊价差策略和比例价差策略在50ETF期权上的表现。首先，提出了一种基于双均线信号的50ETF期权交易系统；其次，比较了牛熊价差策略和比例价差策略的表现；再次，讨...

人民币外汇期权择善而从

要点 在当前经营环境下，银行可灵活结合外汇期权产品类型，有序发展人民币外汇期权业务。 2019年，人民币汇率市场双向波动加剧。本文结合外汇期权产品类型，深入探讨了银行在当...

企业应用甲醇期权套保案例分析

不同策略各有侧重 目的在于锁定成本及增加收益 A 案例1 作为国内首批上市的能源化工期权品种，甲醇期权于12月16日正式挂牌交易，其灵活多变的策略组合将进一步丰富我国实体企业避...