文章资讯 / 策略

日期：2021-10-31 14:41:18 点击：169 好评：0

买入跨式期权组合，是指同时买入相同执行价、相同到期日的看涨与看跌期权的交易策略，该组合只需付出有限的权利金，潜在收益却可能巨大，通常被认为是一类保守型的交易方式。...

日期：2021-10-31 14:24:41 点击：143 好评：0

当隐含波动率位于高级别区域时适合做卖出期权的操作隐含波动率，作为期权市场的特有信息，表达了对市场未来波动状况的预期，对于上证50ETF期权而言，它是目前国内上市时间最长...

日期：2021-10-31 14:00:06 点击：197 好评：0

期权实战经典十招涵盖了十种不同行情下的期权实战交易策略，投资者只要根据自己对行情的判断来选择一种招式，选择一个期权合约进行交易，非常简单易懂。这十招就像一个期权策...

日期：2021-10-31 13:56:20 点击：113 好评：0

强调在高隐含波动率的情况下选择权利仓，尽量降低波动率因素产生的亏损第六招不涨会跌：卖开虚值一档认购期权使用场景预计标的价格不会上涨，但可能下跌。使用说明卖出开...

日期：2021-10-31 13:49:47 点击：180 好评：0

转换套利策略兼具稳定的收益和较高的胜率 A 理论基础平价关系套利经济学上有个著名的定律一价定律（Law of one price），是绝对购买力平价理论的一种表现形式，是由货币学派代表人...

日期：2021-10-31 13:45:36 点击：173 好评：0

2018年9月21日，我国首个工业品期权铜期权在上海期货交易所正式挂牌交易。相比铜期货，铜期权在套期保值上更具优势，是企业进行风险管理的有效工具，具体分析如下：在对冲下跌风...

日期：2021-10-31 13:32:37 点击：83 好评：0

预期标的宽幅振荡时入场最佳 A 基本概述自从有了期权交易，盈亏来源从标的价格上涨和下跌扩展到了更多维度。就一般的定价模型而言，期权价格是由以下因素决定的：标的资产当前...

日期：2021-10-31 13:27:46 点击：172 好评：0

两种套利考量的是认购、认沽期权的价差转换（逆转换）套利及套利逻辑我们用X表示执行价，P表示认沽期权价格，C代表认购期权价格。如果用S来表示合成头寸的损益平衡点，我们可...

日期：2021-10-31 13:24:11 点击：88 好评：0

期权具有单调性，而在期权理论价与行权价的关系图中，我们可以很直观地发现，将任意两个期权价用直线连接，价格曲线总是在这条直线之下，曲线向下凸出，这就是期权价格的凸性...

日期：2021-10-31 13:18:49 点击：191 好评：0

最近，笔者一位刚开始交易铜期权的朋友打来电话，说自己在沪铜期货1902合约48000时卖出了期权的平值跨式组合，由于元旦过后沪铜大跌，组合出现浮亏致使其调仓到行权价47000。作为...