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垂直价差策略的选择与操作

提要 利用虚值看涨期权构建牛市价差策略，净付出权利金，潜在的收益风险比更高，但获利概率较低。利用虚值看跌期权构建牛市价差策略，净收入权利金，潜在的收益风险比较低，但...

用期权合成多头真的是股票多头本身吗?

记得曾经一个期权交易员和我说：期权好像就是上帝给予我的礼物。的确如此，期权的组合千变万化，有着什么样的后市预期，就能找到什么样的组合。在之前的短文中，我们已经见识...

卖方策略的运用与风险管理

期权卖方被称作期权义务方，卖出看涨期权和卖出看跌期权都需付出保证金，无需付出权利金。在方向上面，卖出看涨期权对标的行情倾向于看不涨，卖出看跌期权对标的行情倾向于看...

期权垂直套利策略分析及实际运用

建议选择流动性较好、存续期和套利空间较大的组合 国内商品期权上市已超过半年时间，参与者不断增加，市场量能不断放大。对于投资者而言，单纯的投资策略已经不能满足其需要，...

期权交易套路

初涉期权市场的投资者容易患上合约恐惧症。以目前仿真阶段的豆粕和白糖期权为例，期权合约数量超过一百个，并随着指数价格变化，新合约又会源源不断上市。那么期权交易的首要...

如何交易波动率?

波动率是衡量标的物性格（价格变化快慢）的变量。如果在短期内标的物价格发生大幅度变化，我们就说这个标的物是高波动的。 波动率相比较价格本身，要更容易预测，如果把重点从...

从隐含波动率和定价问题多角度分析你买的期权

提要 要成为一个期权高手，仅仅抓住几次大行情还远远不够，真正能够帮助我们的是每次交易后的思考与总结。对于买方策略，无论赚钱与否，都要问自己一个问题：这个期权我买贵了...

浅析期权波动率交易策略

核心是赚取隐含波动率与历史波动率之间的价差 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以...

豆粕期权波动率策略分析

由于豆粕期权受外盘的影响很大，尤其是在每月USDA报告发布时，价格总会有一波剧烈波动，但是我们可以根据期权的波动率特性，构建豆粕期权波动率交易策略赚取相应收益。 图为报...

期权策略之蝶式价差

牛市价差是由买入低执行价的期权同时卖出高执行价的同种期权构建而成，熊市价差则是由卖出低执行价的期权同时买入高执行价的同种期权构建而成，那么用一手牛市价差组合一手熊...