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期权价差组合交易大全

交易可针对单一期权，也可以将不同的期权组合在一起，例如两个标的物与到期月份相同但行权价不同的期权，本篇讨论组合的情况。影响期权主要因素为方向、波动率与时间价值，交...

中小投资者应选择合适的期权投资策略

单边策略以买入期权为主 中小投资者的内涵和特点 一般来说，投资者分类按照资金量大小可以分为机构投资者和中小投资者，也有的分为大户、中户和散户，但是没有统一明确的资金...

创新套保与传统套保面面观

实业兴衰，国之大计。风险管理，计之保障。期权存在时间、空间、速度的三维管控，存在期权与标的资产的双向配合，存在点面结合的风险管控和流量管控机会，不仅能够提升套期保...

技术分析在期权投资中的应用

技术分析基于历史会重演的假设，通过对趋势、形态、量价、指标和K线的探究出发，对标的方向性运动的幅度和速度特征进行探究，构建投资策略组合。那么，期权量化是否可以借鉴技...

期权风险管理与动态调整

实务操作中，投资必须及时对仓位进行跟踪分析 静与动就如硬币的两面，以静制动，以动制静。我们应该以全局观看部位，以辩证观控风险，以矛盾法寻优化。期权工具有助于为投资者...

产业机构如何利用商品期权进行更精准的套期保

2017年3月31日中国首个商品期权豆粕期权问世。这是我国大宗商品期权发展史上的重要里程碑。期权与期货有着相似的功能，从一定意义上说，期权是期货功能的延续和发展。 商品期权...

比率价差策略的优缺点

比率价差可以简单的理解为：期权买方仓位与期权卖方仓位数量不一致的期权价差。其中比率的意思也就是指期权卖方与期权买方数量的比值，常见的比率有2:1、3:2等。 比率价差主要可...

豆粕期权在CTA程序化交易策略上的应用

投资要点： 豆粕期货自上市以来，虽然从大级别来看，没有很长的趋势，但是我们从小级别周期观察分析，相比其他品种，趋势强度屈居前列。文本先从豆粕期货的量化策略开始分析，...

期权保险策略的应用及延伸

在保存潜在收益情况下降低损失 防范系统性风险 期权策略组合数不胜数，保险策略、备兑开仓策略、买入跨式期权策略等比较常用，也非常实用，笔者今天先介绍保险策略，在后续的...

浅析时间价值对买入跨式组合的影响

时间价值对买入跨式组合有着重要影响，本期海通期货期权部将对这一影响做简要介绍。买入跨式策略是最基础的期权组合策略之一，指的是同时买入相同数量的看涨期权和看跌期权的...